Количественный и качественный анализы знакомы нам по фундаментальным наукам, где количественный анализ отвечает за математические и статистические модели изучения чего-либо. Если что-либо и как-либо можно проанализовать математически, тут на помощь и придёт количественный анализ.
А что же такое количественный анализ в финансах?
Фактически количественный анализ в финансовой сфере занимается как раз приложением научного метода познания мира к рынку: количественные аналитики обрабатывают любую цифровую и поддающуюся цифровизации информацию (включая довольно сложные модели типа психологического климата в организации или привлекательности бренда) и на этой базе оценивают эффективность деятельности организаций и структур, а также делают прогнозы их развития. Соответственно, в области трейдинга позволяют подбирать активы, которые выглядят наиболее привлекательно по совокупности различных показателей, включая выручку, дивиденды, эффективность работы и множество других факторов.
Количественный анализ нередко также используется для решения макроэкономических задач, поскольку позволяет оценивать перспективы какого-либо актива (включая ВВП стран и государственные облигации) по довольно широкому набору возможных данных.
Работает ли количественный анализ?
В принципе, работает. Однако важно понимать, для чего работает. При принятии глобальных решений по развитию того или иного предприятия или структуры количественный анализ позволит предложить статистически более перспективные направления развития, поможет подобрать статистически более надёжные активы и т.п. Однако напрямую для трейдинга, без использования других методов, вряд ли будет полезен, потому что не предполагает краткосрочных прогнозов по сохранению или изменению трендов, а на длинную перспективу при инвестировании также может недостаточно учитывать общие тренды, не завязанные на эффективность конкретной изучаемой организации.
Помимо количественного анализа трейдеры чаще используют фундаментальный и технический анализы, а также комбинации этих методов.
